Finance Computationnelle et Gestion des Risques: Ingénierie Financière Avec Applications Excel (Visual Basic) et Matlab

Couverture
PUQ, 1 janv. 2006 - 723 pages
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Ce manuel propose un exposé rigoureux de la gestion des risques en finance. Les aspects théoriques de la question sont abordés par des démonstrations claires et des rappels élaborés des bases mathématiques de la finance computationnelle. Le texte est émaillé de nombreux programmes écrits en langages Visual Basic (Excel), Matlab et EViews qui prépareront l'étudiant à sa carrière de spécialiste en ingénierie financière.
 

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c'est un bon livre à recommander pour tout financier

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ceci est un simple constat d'un modeste lecteur certainement pas une critique à l'encontre des auteurs que je respecte profondément et que je félicite d'ailleurs pour le caractère hautement pertinent des recherches qui ont été entreprises pour nous permettre de saisir avec clarté et simplicité le langage non aisé des concepts de base de la finance computationnelle. Je tiens tout de même à souligner que les programmes Matlab apparaissent très peu dans l'ouvrage contrairement aux programmes visual basic largement déployés dans ce manuel.  

Table des matières

Introduction
1
1Introduction aux options et aux stratégies sur options classiques
9
2Introduction aux processus stochastiques
27
3Les options perpétuelles
41
4Le modèle de Black et Scholes et ses applications
115
5Les outils du calcul numérique
157
6Les approches binomiale et trinomiale à la théorie des options
177
7La simulation de Monte Carlo
219
13Les options exotiques
409
14Les processus de sauts
427
15Le prix du risque
459
16La VaR et les autres mesures modernes du risque
469
17Lassurance de portefeuille
547
18Le risque de crédit
569
19Le modèle de Heath Jarrow et Morton
599
20Calibrage économétrique de processus stochastiques avec applications aux données boursières bancaires et cambiales canadiennes
635

8Les méthodes des différences finies
247
9La programmation dynamique et léquation de Bellman
289
10Les contrats à terme
303
11Lexercice prématuré des options américaines classiques
359
12La volatilité stochastique et le smile
391
21Estimation et prévision de la volatilité stochastique et du rapport coursbénéfice
667
22Variance macroéconomique conditionnelle et mesure de dispersion des actifs dans les portefeuilles bancaires
687
23Changement de la structure financière et revenus bancaires
701
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