Finance computationnelle et gestion des risquesPUQ - 742 pages Ce manuel propose un exposé rigoureux de la gestion des risques en finance. Les aspects théoriques de la question sont abordés par des démonstrations claires et des rappels élaborés des bases mathématiques de la finance computationnelle. Le texte est émaillé de nombreux programmes écrits en langages Visual Basic (Excel), Matlab et EViews qui prépareront l'étudiant à sa carrière de spécialiste en ingénierie financière. |
Table des matières
Introduction | 1 |
1Introduction aux options et aux stratégies sur options classiques | 9 |
2Introduction aux processus stochastiques | 27 |
3Les options perpétuelles | 41 |
4Le modèle de Black et Scholes et ses applications | 115 |
5Les outils du calcul numérique | 157 |
6Les approches binomiale et trinomiale à la théorie des options | 177 |
7La simulation de Monte Carlo | 219 |
13Les options exotiques | 409 |
14Les processus de sauts | 427 |
15Le prix du risque | 459 |
16La VaR et les autres mesures modernes du risque | 469 |
17Lassurance de portefeuille | 547 |
18Le risque de crédit | 569 |
19Le modèle de Heath Jarrow et Morton | 599 |
20Calibrage économétrique de processus stochastiques avec applications aux données boursières bancaires et cambiales canadiennes | 635 |
8Les méthodes des différences finies | 247 |
9La programmation dynamique et léquation de Bellman | 289 |
10Les contrats à terme | 303 |
11Lexercice prématuré des options américaines classiques | 359 |
12La volatilité stochastique et le smile | 391 |
21Estimation et prévision de la volatilité stochastique et du rapport coursbénéfice | 667 |
22Variance macroéconomique conditionnelle et mesure de dispersion des actifs dans les portefeuilles bancaires | 687 |
23Changement de la structure financière et revenus bancaires | 701 |
Expressions et termes fréquents
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