Processus stochastiques: avec applications aux phénomènes d'attente et de fiabilité

admet appel arrivées c'est-à-dire calculer chaîne de Markov chapitre classe clients composants comprenant condition considère Considérons continu correspondant d'absorption D'après D'autre d'où défaillance défini définition démonstration densité dernière déterminer différences discret dispositif distribution stationnaire donnée durée également éléments équations état absorbant états étudiés événements évident EXEMPLE exponentielle de paramètre fiabilité figure flux fonction fonction génératrice forme généralement graphe des transitions identiques indépendantes initiale instants intervalle Introduction jusqu'à l'état l'instant l'intervalle limite loi exponentielle machines maintenant mathématique matrice méthode modèle montrer mort moyen nombre nombre moyen Notons obtient P₁ panne paragraphe parallèle paramètre particulier passe pendant phénomène d'attente poissonien population première présent probabilité probabilités de transition problème processus de naissance processus de Poisson processus stochastiques propre propriétés qu'un quantités relation réparation résulte section sera service seul station suit suivant système d'attente T₁ taux termes théorème transitoire trouve type utilisant valeurs variable aléatoire vecteur